Was definiert eine schwach stationäre Zeitreihe?

Konstanter Erwartungswert, konstante Varianz und Autokovarianzen, die nur vom Zeitabstand, nicht vom Zeitpunkt abhängen.

Wozu dient der Augmented Dickey-Fuller-Test?

Prüft die Nullhypothese einer Unit Root (Nichtstationarität) gegen die Alternative der Stationarität mit deterministischem Trend.

Was bedeuten die Parameter p, d, q im ARIMA-Modell?

p: autoregressiver Ordnung, d: Differenzierungsgrad zur Stationarität, q: gleitender Durchschnittsordnung.

Wie verhalten sich ACF und PACF bei einem AR(p)-Prozess?

ACF klingt exponentiell ab oder schwingt gedämpft, PACF bricht nach Lag p scharf ab.

Wie verhalten sich ACF und PACF bei einem MA(q)-Prozess?

ACF bricht nach Lag q scharf ab, PACF klingt exponentiell ab oder schwingt gedämpft.

Wirtschaftswissenschaften14 kostenlose LernkartenZuletzt aktualisiert: 05.10.2026

Wirtschaftswissenschaften Statistik – Zeitreihenanalyse

Die Zeitreihenanalyse ist Kernbestandteil jeder Wirtschaftsstatistik-Prüfung. Nach dem Lernen dieser Karten beherrschst du Stationaritätsprüfungen, ARIMA-Modellierung, Saisonalitätszerlegung und Prognosegütekriterien – die vier Säulen für belastbare Wirtschaftsprognosen.

14 Karten • kostenlos • ohne KreditkarteAlle Karten ansehen

So lernst du interaktiv in der Atrio-App

Lernziele

Was du in dieser Lektion lernst

Was definiert eine schwach stationäre Zeitreihe?
Wozu dient der Augmented Dickey-Fuller-Test?
Was bedeuten die Parameter p, d, q im ARIMA-Modell?
Wie verhalten sich ACF und PACF bei einem AR(p)-Prozess?

Lerntipp

Zeichne den ACF/PACF-Verlauf typischer Prozesse (AR, MA, ARMA) mindestens einmal von Hand – das Mustererkennen bei der Modellidentifikation wird so zur Routine.

Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde mit einem KI-Modell erzeugt und nicht von Fachmenschen geprüft. Nutze die Karten als Lernhilfe und gleiche medizinische oder rechtliche Aussagen mit deinen Unterlagen ab.

Karteikarten

Alle 14 Lernkarten

Tippe auf eine Karte, um die Antwort aufzudecken

Häufige Fragen

Die wichtigsten Fragen zu Wirtschaftswissenschaften Statistik – Zeitreihenanalyse

Was definiert eine schwach stationäre Zeitreihe?: Konstanter Erwartungswert, konstante Varianz und Autokovarianzen, die nur vom Zeitabstand, nicht vom Zeitpunkt abhängen.
Wozu dient der Augmented Dickey-Fuller-Test?: Prüft die Nullhypothese einer Unit Root (Nichtstationarität) gegen die Alternative der Stationarität mit deterministischem Trend.
Was bedeuten die Parameter p, d, q im ARIMA-Modell?: p: autoregressiver Ordnung, d: Differenzierungsgrad zur Stationarität, q: gleitender Durchschnittsordnung.
Wie verhalten sich ACF und PACF bei einem AR(p)-Prozess?: ACF klingt exponentiell ab oder schwingt gedämpft, PACF bricht nach Lag p scharf ab.
Wie verhalten sich ACF und PACF bei einem MA(q)-Prozess?: ACF bricht nach Lag q scharf ab, PACF klingt exponentiell ab oder schwingt gedämpft.

Warum Atrio?

FSRS-5 Spaced Repetition: Der Algorithmus plant jede Wiederholung anhand deiner eigenen Lernhistorie und stellt Karten kurz bevor du sie vergisst – das reduziert unnötige Wiederholungen.
KI-Import: Notizen, Skripte und PDFs in Sekunden in Lernkarten verwandeln – genau wie diese Seite automatisch entsteht.
Prüfungsplanung: Termine hinterlegen und Atrio berechnet rückwärts, wie viele Karten du pro Tag lernen musst – ohne Stress.

Weiterlernen

Mehr Lernkarten aus Wirtschaftswissenschaften

Alle Lernkarten-Themen ansehen

Interaktiv lernen

Diese 14 Karten jetzt interaktiv in der Atrio-App lernen

Atrio zeigt dir jede Karte dann, wenn du sie fast vergessen hättest – damit bleibt genau das hängen, was du lernst.

Alle Karten im Lernset ansehen Preise ansehen

Starter-Plan kostenlos – keine Kreditkarte erforderlich.