Wirtschaftswissenschaften BWL Grundlagen – Entscheidungstheorie
Karteikarten zum Thema „Wirtschaftswissenschaften“ · 15 Karten · von atrio. Beispiele: Was versteht man unter einer Entscheidungssituation in der Entscheidun…
Karten
15 KartenWas versteht man unter einer Entscheidungssituation in der Entscheidungstheorie?
Rückseite
Eine Entscheidungssituation besteht aus Alternativen (Handlungsoptionen), Umweltzuständen (Zuständen der Natur) und einem Ergebnismatrix (Auszahlungen je Alternativ-Zustand-Paar).
Worin unterscheidet sich Entscheidung unter Risiko von Entscheidung unter Unsicherheit?
Rückseite
Bei Risiko sind Wahrscheinlichkeiten für Umweltzustände bekannt (objektiv/subjektiv), bei Unsicherheit (Unwissenheit) fehlen diese Wahrscheinlichkeiten vollständig.
Wie funktioniert das Maximax-Kriterium (Optimistenkriterium)?
Rückseite
Wähle die Alternative mit dem maximal möglichen Gewinn: Max_i (Max_j a_ij). Der Entscheidungsträger orientiert sich am bestmöglichen Ergebnis jeder Alternative.
Wie funktioniert das Maximin-Kriterium (Pessimistenkriterium/Wald-Kriterium)?
Rückseite
Wähle die Alternative, deren schlechtestes Ergebnis noch am besten ist: Max_i (Min_j a_ij). Schützt vor dem schlimmsten Fall, ignoriert aber Chancen.
Was besagt das Laplace-Kriterium (Bayes-Kriterium bei Unwissenheit)?
Rückseite
Alle Umweltzustände werden als gleich wahrscheinlich angenommen (1/n). Gewählt wird die Alternative mit dem höchsten arithmetischen Mittelwert der Auszahlungen.
Wie wird das Hurwicz-Kriterium (Optimismus-Pessimismus-Kriterium) berechnet?
Rückseite
Kombination aus Maximax und Maximin: α · Max_j a_ij + (1-α) · Min_j a_ij, wobei α ∈ [0,1] den Optimismusgrad angibt. α=1 → Maximax, α=0 → Maximin.
Was ist das Minimax-Regret-Kriterium (Savage-Kriterium)?
Rückseite
Minimiert die maximale Reue (Opportunitätskosten): Zuerst Reue-Matrix bilden (Differenz zum besten Ergebnis pro Spalte), dann Alternative mit minimalem Maximal-Regret wählen.
Wie berechnet man den Erwartungswert (Expected Value) einer Alternative unter Risiko?
Rückseite
EW_i = Σ_j (p_j · a_ij), wobei p_j die Wahrscheinlichkeit des Zustands j und a_ij die Auszahlung ist. Wähle Alternative mit maximalem EW.
Was ist der Erwartungswert bei vollkommener Information (EVPI)?
Rückseite
EVPI = EW_mit_Info - EW_ohne_Info = Σ_j (p_j · Max_i a_ij) - Max_i (Σ_j p_j · a_ij). Maximale Zahlungsbereitschaft für perfekte Vorhersage der Umweltzustände.
Wie unterscheidet sich Nutzentheorie (Expected Utility) vom Erwartungswertprinzip?
Rückseite
Nutzentheorie ersetzt Geldwerte durch Nutzenwerte u(x), um Risikoaversion/neigung abzubilden: EU_i = Σ_j p_j · u(a_ij). Konkave u → Risikoscheu, konvexe u → Risikofreude.
Was ist ein Entscheidungsbaum und welche Knotentypen existieren?
Rückseite
Graphische Darstellung sequenzieller Entscheidungen: Entscheidungsquadrate (Wahlknoten), Wahrscheinlichkeitskreise (Zufallsknoten), Endknoten (Auszahlungen). Auswertung durch 'Backward Induction' (Rückwärtsrechnung).
Wie wird ein Entscheidungsbaum rückwärts ausgewertet (Backward Induction)?
Rückseite
Vom Ende zum Anfang: An Zufallsknoten Erwartungswerte bilden, an Entscheidungsknoten Maximum (bzw. Maximum Nutzen) wählen. Pfade abschneiden, die nicht optimal sind.
Was bedeutet Dominanz einer Alternative in der Ergebnismatrix?
Rückseite
Alternative A dominiert B, wenn a_Aj ≥ a_Bj für alle Zustände j und mindestens eine Ungleichung strikt gilt (streng) oder alle schwach gelten (schwach). Dominierte Alternativen können eliminiert werden.
Was ist der Unterschied zwischen objektiven und subjektiven Wahrscheinlichkeiten?
Rückseite
Objektive Wahrscheinlichkeiten basieren auf relativen Häufigkeiten (z. B. Würfel), subjektive auf persönlicher Gradüberzeugung des Entscheiders (bayessche Interpretation). Beide nutzbar für Erwartungswertrechnung.
Wann ist das Maximin-Kriterium besonders sinnvoll anzuwenden?
Rückseite
Bei existenziellen Entscheidungen mit potenziell ruinösen Verlusten (z. B. Unternehmensfortbestand), wenn der Entscheidungsträger extrem risikoscheu ist oder keine Wahrscheinlichkeiten schätzen kann.